-
Heterokedasitas
Penyimpangan heteroskedastisitas menurut Algifari (1997:85) artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan teknik dari Park, yaitu dengan melakukan analisis regresi dengan menggunakan nilai residual sebagai variabel dependen yang diperoleh dari analisis regresi biasa.
Ln e = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5
Jika semua variabel independen signifikan secara statistik, maka dalam model terdapat heteroskedastisitas (Algifari, 1997:88) atau membandingkan nilai t hitung dan nilai t table, bila t hitung lebih kecil dari t table maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Iklan
Tinggalkan Balasan