Uji Asumsi Klasik, Heteroskedastisitas

  1. Heterokedasitas

Penyimpangan heteroskedastisitas menurut Algifari (1997:85) artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan teknik dari Park, yaitu dengan melakukan analisis regresi dengan menggunakan nilai residual sebagai variabel dependen yang diperoleh dari analisis regresi biasa.

Ln e = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5

Jika semua variabel independen signifikan secara statistik, maka dalam model terdapat heteroskedastisitas (Algifari, 1997:88) atau membandingkan nilai t hitung dan nilai t table, bila t hitung lebih kecil dari t table maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: